<t>EXPECTATION OF CONSTANT RATES WITH NO RISK1y zc rate in t=0 is 10%; investors expect that 1y zc rate in t=1 will be 10% with no riskP(1) = 1/1,10P(2) =1/(1,10)2 Spot(1)=spot(2)=10%The term structure of spot rates will be flat at 10%EXPECTATION OF CONSTANT RATES WITH RISK1y zc rate in t=0 is 10%; ...

I read that in 2004 Moody's introduced CDO Rom to rating synthetic CDOs and that it continues to use BET just for cash flow CDOs...Thanks however!

I'm making a research on rating methodologies applied to synthetic CDOs. Could you suggest to me some papers about Moody's approach to estimate default probabilities used in CDO Rom?

you are still alive!!!! anna

<r>Scomparso il Professor Franco CaparrelliIl giorno 26 agosto è venuto a mancare il professor Franco Caparrelli, ordinario di Tecnica di borsa presso la facoltà di Economia Richard Goodwin dell'Università di Siena. Il professor Caparrelli, che svolgeva le sue ricerche presso il dipartimento di Stud...

<r>Scomparso il Professor Franco CaparrelliIl giorno 26 agosto è venuto a mancare il professor Franco Caparrelli, ordinario di Tecnica di borsa presso la facoltà di Economia Richard Goodwin dell'Università di Siena. Il professor Caparrelli, che svolgeva le sue ricerche presso il dipartimento di Stud...

<r>Scomparso il Professor Franco CaparrelliIl giorno 26 agosto è venuto a mancare il professor Franco Caparrelli, ordinario di Tecnica di borsa presso la facoltà di Economia Richard Goodwin dell'Università di Siena. Il professor Caparrelli, che svolgeva le sue ricerche presso il dipartimento di Stud...

<t>endriux, volevo segnalarti che gironzolo spessissimo in wilmott.com, sono italiana, leggo studio e penso tutto il giorno in inglese, ma quando parlo non c'è niente da fare, mi sento sempre fuori luogo, penso sempre che tutti dicano "ihhhh, guarda questa come si esprime"... ; per questo in wilmott...

thanks for your help FDAXHunter, bye Anna

<t>i would like to collect your ideas about the asymmetric shape of theta (and of time value). I am writing some notes on greeks and I want to be sure about the completeness of what I am writing. why theta remain "so high" for very deep in the money options? the sensitivity to the time seems to beco...

Any opinions of "Option Theory" by Peter James, Wiley, nov 2002? Thanks Anna Maria

Foyle's (first floor) 113, Charing Cross RdBlackwell's 100, Charing Cross Road Financial World Bookshop (90 Bishopsgate, Liverpool St. Station)anna

I agree on FinWorld Bookshop, but Foyle's finance department is completely renewed, on the first floor, books are catalogued better, the room is new, luminous, there are also chairs